Svenska Studiehandboken kurser

Matematik

MAM072 Stokastiska processer 4.0 Poäng

Program/Tidsperiod

F3, F4, D4 / Lp IV

SPRÅK:

EXAMINATOR
Astrid Hilbert Univ lekt

FASTSTÄLLD
Kursplanen är fastställd av Institutionen för matematik 1997-02-17 att gälla från H97.

FÖRKUNSKAPSKRAV

MÅL
Kursens mål är att ge studenten en viss förtrogenhet med begrepp och beräkningar inom teorin för stokastiska processer - syftande till att underlätta hans/hennes framtida verksamhet som ingenjör.

INNEHÅLL
Grundläggande sannolikhetsteori: sannolikhetsmått, betingad sannolikhet, oberoende, slumpvariabler och deras fördelningar, stora talens lag. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler. Grändvärdessatser. Markovkedjor. Generella stokastiska processer. Stationära processer. Förnyelseteori. Diffusionsprocesser. Martingaler.

UNDERVISNING
Undervisningen består av lektioner och datorlaborationer. Vissa lektioner kan omvandlas till obligatoriska laborationer

EXAMINATION

KURSENS BETYGSKALA: 3, 4, 5

MOMENT/PROV


Tentamen                                                    	  4.0	Poäng

LITTERATUR
Breiman Leo: "Probability" Classics in Applied Mathematics 7, SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), 1992 Iosifescu Marius: "Finite Markov processes and Their Applications", John Wiley and Sons, 1979

ÖVRIGT

Last modified: 97-06-05by Jan Lindberg
Tillbaka till institutions meny