Svenska Studiehandboken kurser
Matematik
MAM072 Stokastiska processer 4.0 Poäng
THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH
Program/Tidsperiod
F3, F4, D4 / Lp IV
SPRÅK:
EXAMINATOR
Astrid Hilbert Univ lekt
FASTSTÄLLD
Kursplanen är fastställd av Institutionen för matematik 1997-02-17 att gälla från H97.
FÖRKUNSKAPSKRAV
MÅL
Kursens mål är att ge studenten en viss förtrogenhet med begrepp och beräkningar inom teorin för stokastiska processer - syftande till att underlätta hans/hennes framtida verksamhet som ingenjör.
INNEHÅLL
Grundläggande sannolikhetsteori: sannolikhetsmått, betingad sannolikhet, oberoende, slumpvariabler och deras fördelningar, stora talens lag. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler.
Grändvärdessatser. Markovkedjor. Generella stokastiska processer. Stationära processer. Förnyelseteori. Diffusionsprocesser. Martingaler.
UNDERVISNING
Undervisningen består av lektioner och datorlaborationer. Vissa lektioner kan omvandlas till obligatoriska laborationer
EXAMINATION
KURSENS BETYGSKALA: 3, 4, 5
MOMENT/PROV
Tentamen 4.0 Poäng
LITTERATUR
Breiman Leo: "Probability" Classics in Applied Mathematics 7, SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), 1992
Iosifescu Marius: "Finite Markov processes and Their Applications", John Wiley and Sons, 1979
ÖVRIGT
Last modified: 97-09-25
Tillbaka till institutions meny